Un mito griego cuenta del amor y desventura de un bello pastor llamado Dafnis, el Orfeo siciliano, que fue cegado por la diosa Hera, cuya hija él había traicionado, y se transformó en el colosal peñasco que domina Cefalù y que, al mismo tiempo, da nombre al lugar; pues así la veían los antiguos habitantes griegos, como una cabeza gigantesca; y cabeza, céfalo, es lo que de hecho significa el nombre de la ciudad.
En lo alto de la Rocca se halla el Templo de Diana, una construcción megalítica que data del siglo IX a. C y es el único monumento pre-clásico en toda Sicilia. Se asoció al culto de Diana, diosa de la luna y el agua. Más allá del interés de los restos arqueológicos, lo más destacable es la vista que desde la cima se tiene de la ciudad, de la costa y de los montes de Parco delle Madonie situados a nuestra espalda.